Un concours d'architecture pour la construction d'un théâtre est lancé en 1902, après l'incendie d'une salle de spectacles en février de la même année. Le théâtre est construit de 1903 à 1905 par les architectes Charles Duval et Camille Robida. L'édifice porte la date de 1904. Il conserve de cette époque l'ensemble de ses dispositifs scéniques, une machinerie exceptionnelle et rare.
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